O objetivo desta estratégia é enviar ao mercado um grid de ordens direcionais, ou seja, de compra ou de venda, onde cada ordem executada dispara imediatamente uma respectiva operação inversa, de acordo com os critérios inseridos na parametrização da boleta. Essa estratégia se beneficia quando o preço do ativo trabalha dentro da range estabelecida pelo investidor. É possível determinar o encerramento da estratégia, tanto no lucro quanto no prejuízo, por critérios financeiros ou por níveis de preço.
Parâmetros de entrada
Ativo: Define o ativo que a estratégia irá executar. Este combo busca automaticamente a lista de ativos à medida em que se digita um valor.
Botão de Compra/Venda: Define se a estratégia deve enviar um range de compra ou de venda.
Preço início do range: Em estratégias de compra este é o valor que representa o topo do grid de ordens. Todos os níveis de compra estarão abaixo deste preço e serão determinados de acordo com os critérios inseridos nos campos a seguir. Inversamente, em estratégias de venda este é o valor que representa o fundo do grid de ordens, e todos os níveis de venda estarão acima deste preço.
Último preço: Este é o último preço em que houve negociação no ativo
Iniciar a estratégia: Este campo possibilita ao investidor determinar o momento em que se deseja que o grid de ordens seja enviado ao mercado. Existem duas opções:
Antecipar início em (Ticks): Esta função antecipa o início da estratégia em relação ao “Preço início do range”. A unidade de valor aqui é o “Tick”, ou seja, a menor unidade de preço de variação do ativo. O valor deve ser entre 0 e 200 ticks. Em estratégias de compra, o valor inserido em “Preço início do range” deve ser maior que o último preço de negociação do ativo. Em estratégias de venda o inverso é verdadeiro.
Iniciar ao cruzar: Esta função é um gatilho de entrada na operação. A estratégia só será iniciada caso o preço inserido aqui seja atingido pelo mercado, ou seja, caso haja ao menos uma negociação neste preço.
Última quantidade de ticks: O valor exibido neste campo representa a diferença entre os valores inseridos nos campos “Preço início do range” (item 3) e “Último preço” (item 4). Para estratégias de compra, este valor só será exibido caso o valor inserido em “Preço início do range” seja maior que o “Último preço”. Para estratégias de venda, o contrário.
Quantidade de níveis de entrada: Quantidade de níveis de preço que compõem o range da estratégia.
Quantidade por nível: Quantidade de contratos por níveis de preço.
Espaçamento entre as entradas: Intervalo de pontos entre os níveis de entrada que compõem o range da estratégia.
Objetivo de Gain/Trade Mercado: Objetivo de lucro, em pontos, para cada respectivo nível de preço de entrada.
Stops
Stop loss financeiro: Campo de preenchimento obrigatório. Valor financeiro de limite de prejuízo da estratégia que, caso atingido, encerra a estratégia. Importante: caso o campo “Zerar no final” esteja selecionado a estratégia zera automaticamente a posição montada pela estratégia. Entretanto, se este campo não estiver selecionado a posição será mantida mesmo após o encerramento da estratégia. A mesma regra vale para todos os tipos de stop, incluindo preservação de lucro.
Stop loss por preço: Campo de preenchimento opcional. A estratégia se encerrará se este preço for atingido pelo mercado. Em estratégias de compra este valor deve ser menor que o “Preço início do range”. Em estratégias de venda, maior.
Stop gain financeiro: Campo de preenchimento opcional. Valor financeiro de objetivo de lucro da estratégia que, caso atingido, encerra a estratégia.
Stop gain por preço: Campo de preenchimento opcional. A estratégia se encerrará se este preço for atingido pelo mercado. Em estratégias de compra este valor deve ser maior que o “Preço início do range”. Em estratégias de venda, menor.
Preservação de lucro: A habilitação desta função é opcional. Ela permite preservar um percentual do lucro máximo caso o gatilho de valor financeiro seja atingido. A partir do valor inserido, caso atingido, a estratégia incrementa o valor gradualmente à medida que o lucro aumenta. Caso aconteça de o valor do lucro retroceder, a contar de seu valor máximo, a estratégia se encerra de acordo com o percentual máximo de devolução de lucro.
Gatilho financeiro: A partir deste valor de gatilho, a estratégia vai incrementando o lucro até que chegue em seu valor máximo.
% stop: Valor percentual de devolução de lucro, a partir do valor de lucro máximo.
Ajuste dinâmico de preço de início do range
Ajuste dinâmico de preço de início: A habilitação desta função é opcional. Ela ajusta o "Preço início do range" dinamicamente caso o preço inserido inicialmente seja excedido pelo mercado e a estratégia esteja com a posição zerada. Em estratégias de compra, o preço se ajusta apenas para cima. Em estratégias de venda, apenas para baixo. Todos os outros parâmetros enviados inicialmente se mantêm.
Esperar para iniciar: Tempo que a estratégia aguarda para o ajuste dinâmico do "Preço início do range" após a estratégia estar com a posição zerada.
Parâmetro: Critério a ser utilizado para o cálculo do ajuste dinâmico.
Quantidade desvios padrão hist. preço.
Percentual sobre mín/máx hist. Preço.
Valor sobre mín/máx hist. Preço.
Percentual sobre último negócio.
Valor sobre último negócio.
Valor: Valor em pontos, percentual ou desvios padrão, com que a estratégia se ajusta dinamicamente, de acordo com o critério escolhido no campo “Parâmetro”.
Zerar no final: Quando selecionado, a estratégia irá zerar a posição ao ser cancelada pelo usuário ou ao atingir a Hora Fim.
Estimativa de risco inicial
Stop loss financeiro estimado (R$): Valor financeiro de prejuízo máximo estimado, considerando as informações inseridas nos campos "Stop loss financeiro" e "Stop loss por preço", dos dois o menor. Significado das cores:
Verde indica que o preço inserido no campo "Stop loss por preço" está corretamente posicionado, e com até 04 intervalos de entrada a partir do fim do range.
Laranja indica que o preço de stop está com valor maior que 04 intervalos de entrada a partir do fim do range e é necessário reavaliar se o nível de stop loss da estratégia está corretamente definido.
Vermelho indica que o preço de stop loss está posicionado dentro do range de preços, ou seja, entre o preço de início e o preço de fim do range.
Risco do range (R$): Estimativa de valor financeiro sob risco do range, considerando que todas as entradas sejam executadas em seus respectivos preços, e que o stop loss esteja posicionado num preço 04 vezes o intervalo inserido no campo "Espaçamento entre as entradas", além do preço de "Preço de fim do range".
Exposição máxima de contratos: Quantidade máxima de contratos que a estratégia terá exposição supondo que todos os níveis de entrada tenham sido atingidos. Este valor é o produto entre os valores inseridos nos campos “Quantidade de níveis de entrada” (item 7) e “Quantidade por nível” (item 8).
Preço de início do range: Este preço é o mesmo que foi inserido no campo “Preço início do range“ (item 3).
Preço de fim do range: Este é o último nível de preço que compõe o range montado na estratégia.
Preço de stop loss: Preço estimado de stop loss. O valor exibido será sempre o mais conservador, ou seja, o que proporciona o menor valor de prejuízo, comparando os valores inseridos nos campos de “Stop loss financeiro” (item 11) e “Stop loss por preço” (item 12).