No dia posterior a cada vencimento de opções, é executada uma rotina para realizar o tratamento das pernas expiradas das estratégias do Simulador salvas no sistema. Esta rotina é aplicada a todas as estratégias que tenham ao menos uma perna expirada aberta para a série vencida e segue a seguinte lógica.
Para cada perna vencida em aberto (sem preço de saída definido pelo usuário com cadeado vermelho)
Se a perna é de tipo PUT e strike da PUT <= preço de fechamento do ativo objeto
o valor 0,0 é definido na perna como preço de saída
Se a perna é de tipo PUT e strike da PUT > preço de fechamento do ativo objeto
a diferença strike - preço de fechamento do ativo objeto é definido na perna como preço de saída
Se a perna é de tipo CALL e strike da CALL >= preço de fechamento do ativo objeto
o valor 0,0 é definido na perna como preço de saída
Se a perna é de tipo CALL e strike da CALL < preço de fechamento do ativo objeto
a diferença preço de fechamento do ativo objeto - strike é definido na perna como preço de saída
Todas as pernas expiradas são marcadas com um indicador [E] nos preços de entrada e saída para denotar que este contrato expirou.
O usuário poderá alterar os preços de entrada e saída da perna após expirada, mas não poderá mais utilizar os cadeados para abrir e fechar os preços.