A probabilidade de lucro apresentada nos módulos Simulador e OptionsTrader representa a probabilidade de que o preço do ativo objeto de uma determinada estratégia fique dentro do intervalo de lucro da estratégia no dia do vencimento da operação, ou em outras palavras a probabilidade de que a estratégia seja lucrativa no vencimento.
Como é calculada a probabilidade de lucro
A probabilidade de lucro pode ser gráfica e matematicamente descrita como a integral da área da distribuição lognormal no/s intervalo/s de preço do ativo objeto onde a estratégia tem lucro no vencimento. Os parâmetros utilizados para o cálculo da distribuição lognormal são:
- media: é o preço atual do underlying;
- Desvio standard: volatilidade projetada do underlying (utilizando a volatilidade histórica como base) para o número de dias restante até o vencimento expressada de forma anualizada (considerando 252 dias úteis).