Área de desvios padrão no gráfico da estratégia
No gráfico de uma estratégia pode ser rapidamente visualizada a área de preços do ativo objeto dentro dos intervalos de 1, 2 e 3 desvios padrão:
- 1 desvio padrão = 68% de probabilidade
- 2 desvios padrão = 95% de probabilidade
- 3 desvios padrão = 99.7% de probabilidade
Clicando no seletor de sigmas ou desvios padrão acima do marcador vertical do preço atual do papel pode ser alterado entre as áreas dos desvios padrão. Para cada desvio selecionado, uma área cinza indicará o intervalo de preços do ativo objeto correspondente aos desvios selecionados conforme mostrado na figura acima.
Os parâmetros utilizados para o cálculo do desvio podem ser alterados no menu de "Parâmetros de probabilidade do gráfico” conforme indicado no tópico a seguir.
Parâmetros de Probabilidade no gráfico da estratégia
Os parâmetros utilizados para o cálculo do desvio padrão e intervalos de probabilidade do gráfico podem ser alterados no menu de "Parâmetros de probabilidade do gráfico”.
Inicialmente o parâmetro de “volatilidade” é definido com a volatilidade histórica do papel e “Dias até expiração” com os dias até o vencimento. Estes dois atributos podem ser editados pelo usuário e as áreas de desvios padrão e os valores dos intervalos de probabilidade serão ajustados de acordo com os novos valores ingressados.
Intervalos de probabilidade no gráfico da estratégia
Os intervalos de probabilidade permitem analisar a probabilidade de o preço do ativo objeto ficar em determinados ranges de preços definidos pelo usuário. No gráfico existem três barras verticais tracejadas amarelas que permitem, de forma dinâmica, definir estes intervalos. Estas barras podem ser movidas ao longo do gráfico para configurar intervalos específicos:
No intervalo inicial, identificado com a letra A na figura abaixo, é definida a probabilidade do preço do ativo objeto ficar abaixo de um determinado preço (abaixo de 20 neste caso).
No intervalo intermediário, identificado com a letra B na figura abaixo, é definida a probabilidade do preço do ativo objeto ficar entre dois preços (entre 20 e 23 no caso da figura abaixo).
No intervalo final, identificado com a letra C na figura, é definida a probabilidade do preço do ativo objeto ficar acima de um determinado preço (acima de 23 neste caso).
Desta forma, interpretando as probabilidades do ativo objeto PETR4 na figura acima temos que:
Existe 12,16% de chance do preço da PETR4 ficar abaixo de 20
Existe 37,50% de chance do preço da PETR4 ficar entre 20 e 23
Existe 50,34% de chance do preço da PETR4 ficar acima de 23
Por default as probabilidades são calculadas utilizando a volatilidade histórica do papel e considerando a quantidade de dias até o vencimento. Estes parâmetros no gráfico são configuráveis e podem ser alterados no menu de "Parâmetros de Probabilidade” conforme explicado no tópico Parâmetros de Probabilidade acima.
Controle de pan e zoom do gráfico da estratégia
O gráfico da estratégia pode ser ajustado utilizando as funções de pan e zoom incorporadas.
Para realizar o pan clique em qualquer lugar no interior do gráfico e arraste o mouse para direita ou esquerda para alterar o intervalo de preços do ativo objeto mostrado na tela:
Para realizar o zoom do gráfico para uma melhor visualização de uma área maior ou menor, clique em qualquer parte no eixo X onde ficam os preços do ativo objeto e arraste o mouse à direita para zoom out e à esquerda para o zoom in:
